Инвестор предполагает сформировать портфель инвестиций.
Наименование
ценной бумаги Норма доходности
ценной бумаги, (%) Удельный вес ценной
бумаги в инвестиционном
портфеле, (%)
А 10 20
Б 12 10
В 15 25
Г 11 45
Спрогнозируйте среднее значение прибыли по портфелю, ожидаемое инвестором, а так же с какой вероятностью он получит данную прибыль, применив метод количественной оценки меры риска, используя среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации.
Часть выполненной работы
Определим значение прибыли по портфелю
rср = 10*0,2 + 12*0,1 + 15*0,25 + 11*0,45 = 2 + 1,2 + 3,75 + 4,95 = 11,9%
Определим среднеквадратическое отклонение
σ = √((10 – 11,9)2*0,2 + (12 – 11,9)2*0,1 + (15 – 11,9)2*0,25 + (11 – 11,9)2 *0,45) = √0,722 + 0,001 + 2,4 + 0,36 = 1,87%
Определим коэффициент вариации
V = σ/rср*100% = 1,87/11,9*100 = 15,74%…
rср = 10*0,2 + 12*0,1 + 15*0,25 + 11*0,45 = 2 + 1,2 + 3,75 + 4,95 = 11,9%
Определим среднеквадратическое отклонение
σ = √((10 – 11,9)2*0,2 + (12 – 11,9)2*0,1 + (15 – 11,9)2*0,25 + (11 – 11,9)2 *0,45) = √0,722 + 0,001 + 2,4 + 0,36 = 1,87%
Определим коэффициент вариации
V = σ/rср*100% = 1,87/11,9*100 = 15,74%…
Ksunya266 4.3
Высшее образование в направлении менеджмент. Среднее специальное - государственное и муниципальное управление. В школе училась хорошо. Разбираюсь в большей части предметов начиная со школьных и заканчивая профильными.Буду рада Вам помочь!
Готовые работы на продажу
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Нажимая "Купить" вы будете перенаправлены на страницу карточки работы.
Гарантия на работу 10 дней.
№ 1 Инвестор предполагает сформировать портфель инвестиций Наименование Норма доходности Удельный ве
100₽
- Контрольная работа
- Инвестиции
- Выполнил: vladmozdok
Анализ источников формирования капитала в анализе финансового состояния предприятия практическое задание №20
490₽
- Курсовая работа
- Анализ хозяйственной деятельности
- Выполнил: EkaterinaKonstantinovna
На странице представлен фрагмент
Уникализируй или напиши новое задание с помощью нейросети
